羅同學(xué)
2024-07-17 22:17增加CVA為什么會增加風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-18 13:07
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同學(xué)你好,CVA的存在,本身就是衡量交易對手風(fēng)險(xiǎn)的?;貞浺幌略谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中,PD上升,EE也上升,此時(shí)CVA上升,產(chǎn)生了WWR。既然是一個(gè)衡量風(fēng)險(xiǎn)的,CVA增加了,自然風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重資產(chǎn)也會增加呀
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