Bingo
2024-07-18 00:19上課時講到的期貨對沖現(xiàn)貨的總價格風險,系統(tǒng)性風險,利率風險,這個算哪類呀
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1個回答
黃石助教
2024-07-18 11:05
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同學你好。對股票組合進行對沖在理論上可以將其系統(tǒng)性風險對沖掉。如果組合是充分分散化、沒有非系統(tǒng)性風險的話,那么經(jīng)過對沖后組合無異于一個無風險資產(chǎn)。
