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2024-07-18 07:03為什么此處處理short call的時(shí)候，不需要像很多其他地方那樣加一個(gè)負(fù)號(hào)之類的(類似于表明它是opposite to long call那樣的概念）？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-31 10:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
老師在計(jì)算delta的時(shí)候沒有考慮long 和short
由于stock和call如果都是long的情況下，delta都是大于1的
由于stock和call如果是long和short各一邊的情況下，delta是一個(gè)大于零一個(gè)小于零，此時(shí)意味著long call需要short stock這種相反頭寸的操作
有的人計(jì)算call 的delta的時(shí)候只計(jì)算數(shù)值，而負(fù)號(hào)是然后再判斷的
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