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2024-07-18 08:23看漲期權(quán)的delta就是N(d1), 看跌期權(quán)的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和與N(d2)有關(guān)的式子有什么對(duì)應(yīng)的說(shuō)法嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-31 10:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
N(d2) 表示 cumulative normal probability
例如call用BSM估值,其中N(d2) : The prob. of an in-the-money call
N(d2) 之間沒(méi)有對(duì)應(yīng)的說(shuō)法,就是按照講義的公式計(jì)算的
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