Ava
2024-07-18 11:17如果協(xié)方差已知,怎么求解標準差,不從標準差公式求解嗎,這里直接加權平均是正確的求解標準差方式嗎?標準差可以直接加權平均幾類資產(chǎn)?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-07-18 11:58
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同學你好,Cov(A,B)=A的標準差×B的標準差×A與B之間的相關系數(shù),所以在知道協(xié)方差、相關系數(shù)、A的標準差后就能求出B的標準差了。
如果是要計算投資組合的標準差,這得看情況,要是組合內資產(chǎn)間的相關系數(shù)為1,那么整個投資組合的標準差就是單個的標準差進行加權平均。
另一種在做Corner portfolio常見的情況是一個corner portfolio和一個無風險資產(chǎn)去結合,它們結合后形成的新組合的標準差就等于原來那個Corner portfolio在組合中的權重乘以它的標準差,畢竟無風險資產(chǎn)的標準差為0。
