開同學(xué)
2024-07-18 12:11一般來說用esitimate 方法計算cva結(jié)果是%還是$?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-07-18 15:47
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同學(xué)你好,
通常按照“expressed as a running spread?”的近似算法估算CVA時結(jié)果是%。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
estimate approach 里的average EPE 一般都是%嗎?可以解釋一下什么是running spread嗎?
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追答
同學(xué)你好,
根據(jù)原版書和考題,一般average EPE以%出現(xiàn)居多。這里的running spread可以看成是一個持續(xù)性的或長期性的利差,它用來衡量在衍生品交易中考慮信用風(fēng)險后的成本。
希望能解答你的疑惑,加油!
