蛋同學
2024-07-18 13:12老師,講解的時候說,操作風險是右偏肥尾的,又說操作風險有很多小損失和很少的大損失,這會不會相互矛盾呀,右偏不就是有很多大損失的意思嘛?很多小損失的話應該是左偏???
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-07-18 13:34
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同學你好,首先操作風險的分布圖是左偏還是右偏。還是需要具體情況具體分析。因為我可以左邊是loss右邊是gain,也可以左邊是gain右邊是loss。這里我們只需要知道操作風險的分布是不對稱的就好了。
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追問
老師,想請問一下如果是損失分布圖的話,應該都是loss沒有gain的吧,那么如果是小損失多,大損失少的話,應該是左偏才對呀,不應該是右偏呀
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追答
同學你好,其實損失收益都有的。市場風險管理的研究中一般將損失放在第一象限,而將受益放到第二象限,這樣的研究會方便一些。所以在只展示一個象限的時候,就只有損失,收益那邊是在另外一個象限。
