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2024-07-18 16:13第四題,為什么80是deta接近1而90deta接近0,合起來(lái)他們就接近1呀
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-19 11:52
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同學(xué),上午好。
因?yàn)椴呗允莑ong 80 call,short 90 call,在臨近到期時(shí),股價(jià)是86,此時(shí)80 call 是ITM,所以delta接近1(但不是1),90 call 是OTM,所以delta接近0(但不是0)。
所以long 80 call + short 90 call計(jì)算出的delta結(jié)果接近1(≈1-0)。
