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2024-07-18 19:36請(qǐng)老師解釋一下riding the yield curve這個(gè)期限投資策略
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-19 22:09
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同學(xué)你好，這個(gè)策略理解應(yīng)該是這樣的：
買(mǎi)長(zhǎng)期債券，現(xiàn)在對(duì)應(yīng)的是5年期的利率，這個(gè)是最大的，過(guò)了一年之后，這個(gè)債券從5年期的債券變成只剩下4年，利率是不是變成4年期的了，此時(shí)利率相比5年期對(duì)應(yīng)的利率，是不是下降了。那么債券利率下降，對(duì)應(yīng)的就是債券價(jià)格上漲，這個(gè)就能從中賺到錢(qián)。
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