大同學(xué)
2024-07-18 20:04老師這講視頻里的最后的例題，是不是根據(jù)協(xié)會(huì)最新勘誤，這類題都再不用乘以YTM了？同是這個(gè)例題，如果不乘以YTM，您看我這樣解答對嗎？
（1）1.5%×√20=6.708% 換算成20天的yield vol （2）0.06708×2.33=1563bps. 把single 標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)成△y （3）-12*15.63%=-187.56% dur*△y=△p/p （4）100m*|-187.56%|=187.56 △p/p*p=△p
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-19 14:36
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同學(xué)，上午好。
這種題，根據(jù)勘誤后的解法，daily yield volatility應(yīng)該從題目里改成1.5bps，這樣計(jì)算出VaR是1.8756 million，數(shù)值上更為合理。除了這個(gè)是題目本身要改的點(diǎn)，其他計(jì)算都是正確的。
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