苗同學(xué)
2024-07-19 00:03為什么Treynor ratio for portfolios on SML 是(E(RM) - Rf?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-07-20 10:21
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同學(xué),你好!
因?yàn)榇藭r(shí)分母的βp就是市場(chǎng)組合的β,即βM=1
望采納,祝通過(guò)!
