雞同學
2024-07-19 01:552023A上午題1。解析里說portfolio 2是tangency portfolio,這是根據the highest Sharpe ratio得出的嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
婷婷助教
2024-07-19 08:49
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同學你好,
是的,tangency portfolio就是在所有corner portfolio中,sharpe ratio最高的那個組合。
如有疑問請追問,如無疑問請采納~
祝順利通過~
