開同學(xué)
2024-07-19 08:21可以分別解釋一下什么是policy mix risk 和 active managememt risk嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-23 15:30
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同學(xué)你好，policy其實(shí)就是benchmark的意思，所以policy mix其實(shí)就是benchmark mix，簡(jiǎn)單來說就是多個(gè)基準(zhǔn)組合形成的一個(gè)組合。比如說一個(gè)混合型基金會(huì)投資一部分股票和一部分債券，那么他就會(huì)追蹤一個(gè)股票基準(zhǔn)和一個(gè)債券基準(zhǔn)，或者說他其實(shí)在追蹤一個(gè)policy mix portfolio，所謂policy mix risk就是在追蹤這個(gè)policy mix portfolio出現(xiàn)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。active management risk指的是積極組合的投資風(fēng)險(xiǎn)。
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