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2024-07-19 11:35老師 這道題里面的baseline asssumption , 和截圖中說得這個(gè)base line risk 不是一個(gè)概念，對(duì)么？
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-07-21 14:35
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你好，是的，baseline assumptions和baseline risk不是一個(gè)概念。
題目中的“Baseline Assumptions”指的是在進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置模型（如均值-方差優(yōu)化和負(fù)債驅(qū)動(dòng)資產(chǎn)配置）時(shí)，所依賴的基本假設(shè)。這些假設(shè)包括未來的預(yù)期收益率、風(fēng)險(xiǎn)（方差）、相關(guān)性等。這些假設(shè)對(duì)模型的結(jié)果有很大的影響，甚至微小的變動(dòng)也可能導(dǎo)致完全不同的配置建議。
Baseline risk指的是在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，假設(shè)的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)水平。這個(gè)概念通常用于風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，是指在沒有其他干預(yù)措施的情況下，某特定風(fēng)險(xiǎn)所可能帶來的基本風(fēng)險(xiǎn)水平。截圖中的baseline risk與ESG問題有關(guān)。這可能需要重新評(píng)估基本風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)，考慮到ESG因素如何影響資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特征。例如，氣候變化可能會(huì)增加某些資產(chǎn)的物理風(fēng)險(xiǎn)，這需要在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)納入考慮。
簡單來說，Baseline assumptions，在資產(chǎn)配置模型中，是指影響配置結(jié)果的基礎(chǔ)假設(shè)（如預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)性等）。
Baseline risk，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，是指在沒有其他干預(yù)措施時(shí)，某特定風(fēng)險(xiǎn)的基本風(fēng)險(xiǎn)水平。
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