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2024-07-19 11:35老師 這道題里面的baseline asssumption , 和截圖中說得這個base line risk 不是一個概念，對么？
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2024-07-21 14:35
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你好，是的，baseline assumptions和baseline risk不是一個概念。
題目中的“Baseline Assumptions”指的是在進行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置模型（如均值-方差優(yōu)化和負債驅(qū)動資產(chǎn)配置）時，所依賴的基本假設。這些假設包括未來的預期收益率、風險（方差）、相關性等。這些假設對模型的結果有很大的影響，甚至微小的變動也可能導致完全不同的配置建議。
Baseline risk指的是在進行風險評估時，假設的基礎風險水平。這個概念通常用于風險管理領域，是指在沒有其他干預措施的情況下，某特定風險所可能帶來的基本風險水平。截圖中的baseline risk與ESG問題有關。這可能需要重新評估基本風險假設，考慮到ESG因素如何影響資產(chǎn)的風險特征。例如，氣候變化可能會增加某些資產(chǎn)的物理風險，這需要在風險評估時納入考慮。
簡單來說，Baseline assumptions，在資產(chǎn)配置模型中，是指影響配置結果的基礎假設（如預期收益、風險、相關性等）。
Baseline risk，在風險評估中，是指在沒有其他干預措施時，某特定風險的基本風險水平。
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