蛋同學(xué)
2024-07-19 13:11銀行securitization之后的資產(chǎn)是不是就不在銀行的資產(chǎn)負(fù)債表里面了，還需要繼續(xù)考慮嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-19 22:54
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同學(xué)你好，IRC本身也不是在討論資產(chǎn)負(fù)債表的問題。因?yàn)樽C券化產(chǎn)品在banking Book里面，我們?cè)谟?jì)算時(shí)就應(yīng)該考慮到。
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追問
但是不是實(shí)現(xiàn)ture sale了嘛？就已經(jīng)吧資產(chǎn)證券化產(chǎn)品賣出去換成錢流入了，為什么這個(gè)產(chǎn)品還會(huì)在banking book里面呢？
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追答
同學(xué)你好，這句話的意思是：銀行可以將對(duì)沖交易賬戶中持有的基礎(chǔ)信貸工具的任何證券化頭寸納入其IRC模型，也就是是我銀行持有證券化產(chǎn)品，即我買的。不是我打包給SPV的證券化操作。
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