蛋同學(xué)
2024-07-19 13:21有兩個(gè)問(wèn)題,1.C選項(xiàng)的回測(cè)不應(yīng)該是雙邊的嘛?但是我看老師回復(fù)說(shuō)應(yīng)該是單邊的;2.是不是SVAR和VAR用的是同一段歷史數(shù)據(jù)沒(méi)知識(shí)SVAR是假設(shè)壓力場(chǎng)景stressed scenario呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-07-19 23:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,首先C選項(xiàng)說(shuō)的只是壓力的VAR,沒(méi)有提到回測(cè),所以還是單尾,只不過(guò)錯(cuò)在95%。
你第二個(gè)理解是正確的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
