蛋同學(xué)
2024-07-19 13:21有兩個問題,1.C選項的回測不應(yīng)該是雙邊的嘛?但是我看老師回復(fù)說應(yīng)該是單邊的;2.是不是SVAR和VAR用的是同一段歷史數(shù)據(jù)沒知識SVAR是假設(shè)壓力場景stressed scenario呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-07-19 23:05
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同學(xué)你好,首先C選項說的只是壓力的VAR,沒有提到回測,所以還是單尾,只不過錯在95%。
你第二個理解是正確的。
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