蛋同學(xué)
2024-07-19 13:31在別的問題下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補(bǔ)充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，針對(duì)的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品（利率類、股票類）的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。（針對(duì)信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)還有發(fā)行人的外部評(píng)級(jí)被降級(jí)，信用狀況變差惡化的情況也會(huì)導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價(jià)格下跌，出現(xiàn)損失。（針對(duì)市場）請問老師，這個(gè)針對(duì)信用和針對(duì)市場是什么遺愛??？？SRC在之前題目的回答中說這個(gè)指標(biāo)歸根究底還是市場風(fēng)險(xiǎn)，所以是使用10-day 99%的VAR，和這里的（針對(duì)信用）意思完全相反，真的學(xué)暈了
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-19 23:24
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同學(xué)你好，這里有兩個(gè)東西，一個(gè)是SCR一個(gè)是ICR。首先這兩個(gè)都是用在市場風(fēng)險(xiǎn)里面的，所以是衡量交易賬戶的。但是我們說難道交易賬戶里面就沒有信用風(fēng)險(xiǎn)了嗎，難道只有市場風(fēng)險(xiǎn)嗎。其實(shí)就算是交易賬戶，也會(huì)有少量的信用風(fēng)險(xiǎn)。所以我們引入了SCR和ICR。
SCR是針對(duì)信用質(zhì)量變化的不確定性產(chǎn)生的利差風(fēng)險(xiǎn)，變化相對(duì)頻繁，所以利用市場風(fēng)險(xiǎn)99% 10天的
IRC是針對(duì)信用違約用的，所以是用99.9% 1年
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