良同學
2024-07-19 17:19題干描述的是擔心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項兩個都不改變權(quán)重，難道不是應(yīng)該選擇D項？兩者都不嗎？
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1個回答
黃石助教
2024-07-24 13:24
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同學你好。volatility-weighted historical simulation中對于每個歷史樣本都進行了針對波動率的調(diào)整，這其實等價于改變權(quán)重了，只不過是一個間接的方法（雖然歷史數(shù)據(jù)的權(quán)重看似未調(diào)整，但歷史數(shù)據(jù)本身經(jīng)過了波動率的調(diào)整）。correlation-weighted historical simulation也是同樣的道理。總而言之，課上介紹的四種半?yún)?shù)法都屬于是weighted historic simulation。
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