阿同學(xué)
2024-07-19 17:23計(jì)算CVA的時(shí)候，計(jì)算EL現(xiàn)值并加總的過程是使用無風(fēng)險(xiǎn)收益率折現(xiàn)，可不可以這樣理解，因?yàn)镃VA在每個(gè)時(shí)點(diǎn)計(jì)算EL的時(shí)候已經(jīng)考慮了風(fēng)險(xiǎn)，所以在折現(xiàn)過程中不再考慮風(fēng)險(xiǎn)（因此不使用YTM折現(xiàn)）？
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1個(gè)回答
葛王璐助教
2024-08-14 21:09
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同學(xué)你好，你的理解沒問題，在計(jì)算EL的過程中已經(jīng)考慮了違約概率，即已經(jīng)考慮了風(fēng)險(xiǎn)，故折現(xiàn)用無風(fēng)險(xiǎn)利率即可
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