Zen
2024-07-19 23:01這里浮動利率債券的 coupon表達(dá)是3 個月MRR+一個 125bps嗎? 但課程中說的是一個 benchmark rate+quoted margin. 想問下是符合這個標(biāo)準(zhǔn)公式的嗎? 另外這里的 benchmark rate說是國債,但是有沒有規(guī)定是幾個月的國債收益率作為 benchmark rate
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1個回答
婷婷助教
2024-07-20 06:25
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同學(xué)你好，
浮動利率表達(dá)是這個意思；
MRR是market reference rate也就是對應(yīng)的benchmark rate，125bps對應(yīng)的是quoted margin，
可以理解為固定利率的credit cpread，是符合標(biāo)準(zhǔn)公式的；
benchmark就找期限差不多的，如果沒有就用其他期限的合成，這部分合成方法會在二級中學(xué)到。
如有疑問請追問，如無疑問請采納~
祝順利通過~
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