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2024-07-20 09:51為什么PV equity可以像這里寫的這樣計(jì)算?基礎(chǔ)課上也沒講過這個(gè)思路。
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-07-21 10:15
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
這里實(shí)際就是P1/P0,是最基本的計(jì)算方法往往也是我們最容易忽視的。
這也是為什么在講完課后要再對(duì)例子進(jìn)行講解,CFA原版書也是如此,知識(shí)點(diǎn)羅列完后會(huì)有課后題查漏補(bǔ)缺。
望掌握,望采納,祝通過!
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追問
老師您的回復(fù)等于沒講啊,這樣做的原理是什么???
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追答
P1-P0是不是價(jià)格變化?我們把他暫定為△P能理解吧?△P/P0是不是就是收益率?就是我們所謂的r。
那么,P0*(1+r)=P1沒問題吧,P0對(duì)應(yīng)的value是20million,P1對(duì)應(yīng)的value是多少?是不是20*P1/P0?
