我同學(xué)
2024-07-20 10:23老師,Repo Co違約不是也會(huì)影響XYZ的lending risk嗎?為什么C選項(xiàng)不對(duì)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-21 16:11
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同學(xué)你好,
題干問的是在ABC和Repo之間進(jìn)行中央清算的話能夠減少哪些風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)題干中給到了主要發(fā)生的問題是ABC的一個(gè)交易對(duì)手Repo出現(xiàn)了欺詐問題,即造成了操作風(fēng)險(xiǎn),所以該操作減少ABC面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)是比較合理的結(jié)論。
另外XYZ面臨的借貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是指XYZ對(duì)手發(fā)生違約的可能,但是在XYZ與ABC的交易中XYZ是借入款項(xiàng)的一方,所以是ABC更容易面臨借貸風(fēng)險(xiǎn)。
綜上,D選項(xiàng)更合適。
希望能解答你的疑惑,加油!
