Cyliane
2024-07-20 12:57老師,這題B選項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)用10天的時(shí)間,但用內(nèi)部評級法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-22 22:37
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同學(xué)你好,你說的市場10天的VAR,是basel規(guī)定基本的要求。但是在IMA中確實(shí)是一天的VAR和過去60天平均VAR取一個(gè)大的。兩個(gè)還是不一樣的,也不矛盾。沒提到IMA就是用10天99%VAR就好了。
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