18****75
2024-07-20 13:22圖一3%是連續(xù)復(fù)利，折現(xiàn)計(jì)算應(yīng)該是e^（-3%）吧，是否有誤？ 圖二，計(jì)算payoff用單利，那圖三，計(jì)算valuation零時(shí)刻，用連續(xù)復(fù)利，離散復(fù)利還是單利折現(xiàn)呢?
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-22 09:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。關(guān)于圖1的問題，方便具體說一下是關(guān)于哪個(gè)公式的，這邊沒看到3%的利率。關(guān)于圖2，在計(jì)算payoff是用單利，在計(jì)算value的時(shí)候通常用的是連續(xù)復(fù)利。
-
追問
3%是這里的
-
追問
最后valuation折現(xiàn)，1+3%，其中，3%是連續(xù)復(fù)利，是否有誤?
-
追問
這里可否將7%轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利的利率，再進(jìn)行valuation計(jì)算
-
追答
同學(xué)你好。
1. 這里折現(xiàn)確實(shí)應(yīng)該使用連續(xù)復(fù)利，授課老師可能是筆誤了，造成的不便還請諒解。
2. 不需要轉(zhuǎn)化。
0
0
0
0
