Paul
2024-07-20 16:37第九題 說 有序列自相關(guān)的話用AR建模，但AR的三大假設(shè)中又說不能有自相關(guān)性，這邊不太懂，可以說明一下嗎? 謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-22 10:50
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同學(xué)你好。自回歸時(shí)間序列的假設(shè)是要求時(shí)間序列是協(xié)方差平穩(wěn)的，即均值、方差有限且不變，協(xié)方差有限且不變并且只與固定期數(shù)有關(guān)。
如果時(shí)間序列存在序列相關(guān)性，解決辦法是在后面加上滯后變量，這個(gè)形式不就是自回歸模型。因?yàn)橛蛢r(jià)存在單位根，因此需要進(jìn)行差分解決單位根問題。
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追問
老是上課時(shí)說AR模型三大假設(shè)為：
1. 斜方差弱平穩(wěn)；2.沒有自相關(guān)；3沒有異方差。
第2點(diǎn)不是會(huì)產(chǎn)生矛盾嗎？就是因?yàn)長iner mod有相關(guān)性才用AR, 但又說AR不能有相關(guān)性？ -
追答
同學(xué)你好。是的，也就是上面回復(fù)中最后的解釋。
好的回歸模型殘差之間不存在序列相關(guān)性，如果存在序列相關(guān)性的話，需要加入之后變量，即加入對應(yīng)的滯后因變量來解決序列相關(guān)性問題。
例如Yt=b1X1t+et，如果存在一階序列相關(guān)性，那么可以加入滯后變量得到Y(jié)t=b1X1t++b2Yt-1+et來解決殘差之間存在序列相關(guān)性的問題。
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