Zen
2024-07-20 16:59為什么只能用于折現率和 coupon rate相同的情況下? 不相同不能計算嗎? 為什么? 另外,這里的 PV 我的理解應該是:在有限期 N 下,債券根據未來現金流求和得到的t=0時刻的現值對吧?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-21 00:35
該回答已被題主采納
同學,你好!
這里的相同,指的是每一期之間的折現率(或CR)是相同的,不是折現率=CR,如果CR不同,就不能用同一個A,也不能用同一個r,老老實實的去一個個現金流用不同的r折現去。
最后你的PV理解是對的。
望采納,祝通過!
