Lord Voldemort
2024-07-20 17:00CAPM假設(shè)正態(tài)分布？之前上課和講義里都沒(méi)見(jiàn)過(guò)
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-22 10:08
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同學(xué)你好。這一假設(shè)主要是因?yàn)閺默F(xiàn)代投資組合理論到CAPM模型有一個(gè)一脈相承的假設(shè)：mean-variance framework。該框架中，均值代表期望收益，方差/標(biāo)準(zhǔn)差代表風(fēng)險(xiǎn)，除此之外不需要任何指標(biāo)來(lái)去刻畫(huà)收益。這相當(dāng)于變相假設(shè)了收益服從正態(tài)分布：正態(tài)分布變量的所有特征可由前兩階矩完全刻畫(huà)。
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