龔?fù)瑢W(xué)
2024-07-20 17:35所以波動(dòng)率和利率對(duì)于call option的影響是什么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-23 09:37
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同學(xué)你好,
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的歐式看漲期權(quán)來說,波動(dòng)率對(duì)看漲期權(quán)價(jià)值的影響是同向的,利率對(duì)看漲期權(quán)價(jià)值的影響也是同向的。
希望能解答你的疑惑,加油!
