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2024-07-20 21:56M 和2^n有什么關(guān)系？書中也沒有寫需要計(jì)算2 ^n 次方?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-22 10:59
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同學(xué)你好。沒有關(guān)系，M與具體做法相關(guān)，而2^n則是我們要用該方法評估的模型個(gè)數(shù)。這取決于模型有幾個(gè)解釋變量。比方說有兩個(gè)解釋變量X1, X2，那么我們可能有如下模型：
1. Y = a + e（兩個(gè)解釋變量都不包含）
2. Y = a + bX1 + e（包含X1）
3. Y = a + bX2 + e（包含X2）
4. Y = a + bX1 + cX2 + e（兩個(gè)都包含）
這一共有2^2 = 4個(gè)可行的模型，將M-fold cross validation分別用于這四個(gè)模型，選擇出一個(gè)有著最小out-of-sample sum of squared residuals的模型作為我們實(shí)際選用的模型即可。
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追問
每個(gè)模型會有m-1個(gè)rss嗎？
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追答
同學(xué)你好。每個(gè)模型都會有m個(gè)RSS。比方說有3個(gè)block，也就是m = 3，那么我們可以用1 & 2估計(jì)模型、用3驗(yàn)證；用1 & 3估計(jì)模型、用2驗(yàn)證；用2 & 3估計(jì)模型、用1驗(yàn)證。最后，我們可以得到3個(gè)RSS。將這3個(gè)RSS取平均或加總（這個(gè)無所謂，效果都一樣），選擇RSS最低的那個(gè)模型即可。
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