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2024-07-21 11:35right way risk 和 wrong way risk 怎么回事來(lái)著,可否概括講講
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-07-21 12:48
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同學(xué)你好,
錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)(Wrong Way Risk,WWR)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,使得整體 CVA 增大,最常見(jiàn)的表現(xiàn)是當(dāng) PD 上升時(shí),EE 也上升,面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)(Right Way Risk,RWR)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,使得整體 CVA 降低,面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。
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