Paul
2024-07-21 12:23隨機遊走不是b1=1嗎? 為什麼這裡說b1=0?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-22 10:58
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同學你好。這與隨機游走不沾關(guān)系,隨機游走講的是自回歸模型中,當b1=1時的一種情況,指今天的自己由過去的自己加上一個隨機游走的殘差解釋,即Xt=Xt-1 + et。
視頻中老師講的是普通的回歸模型,講的是自變量個數(shù)是多還是少更好,多了會過擬合,少了會欠擬合,因此增加變量時會引入懲罰項,即懲罰性回歸,從而解決普通回歸中任意增加變量的問題。
