蛋同學(xué)
2024-07-21 13:03這里沒(méi)理解,為什么滯后多項(xiàng)式的解,就是單位根?同時(shí)我理解這個(gè)解和AR1方程里的系數(shù)(ceita)代表同一含義,怎么理解?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-22 11:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不是說(shuō)滯后多項(xiàng)式的解是單位根,這里本質(zhì)上是在解AR(2)模型的特征根。如果有一個(gè)或多個(gè)特征根落在單位圓上(比如說(shuō)等于1),那么此時(shí)模型不平穩(wěn),該情況被形象地稱為單位根。如果我們解AR(1)模型的特征根,其特征根與模型里的斜率系數(shù)取值是一樣的。
