周同學(xué)
2024-07-21 13:43tracking error 怎么判斷題目說的是TE還是TEV?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-23 17:57
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同學(xué)你好,一般來說,tracking error說的都是TEV,但是不同的題目判斷的方法都是不一樣的,很難說有一個(gè)通用解。以這個(gè)題目為例,已經(jīng)給了你alpha,其實(shí)就是Rp-Rb,那么TE就只能指的是TEV,不然就矛盾了。
