蛋同學(xué)
2024-07-21 17:20請問老師，為什么這道題目不用考慮duration呢？前兩道題在計算surplus的時候都用到了duration數(shù)據(jù)，但是為什么這道題目不需要？看周老師解答過之前同學(xué)問的這個問題，說原因是因為這道題沒有求明年的債券面值和surplus，但是expected surplus求得不就是明年的嗎？不是很理解老師的這個答復(fù)
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2024-07-23 18:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，expected surplus可以使用asset和asset的增長率，以及l(fā)iability和liability的增長率就可以求得。
0
0
0
0
