蛋同學(xué)
2024-07-21 22:31流動(dòng)性差的話,,risk premium應(yīng)該更高,為什么會(huì)volatility of Return更低呢?這個(gè)邏輯是什么樣的呀
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-23 21:25
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同學(xué)你好,流動(dòng)差的資產(chǎn)會(huì)有一些偏差,比如低頻交易偏差,就會(huì)低估波動(dòng)率的。
