我同學(xué)
2024-07-21 22:46老師,為什么這里的B的計(jì)算還要包含損失,不明白,能再解釋一下嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-23 11:56
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同學(xué)你好,
B計(jì)算的是在違約時(shí),違約前的應(yīng)計(jì)spread對應(yīng)的現(xiàn)金流現(xiàn)值,所以是基于違約的部分計(jì)算的,是年中違約部分的上半年應(yīng)計(jì)spread。
希望能解答你的疑惑,加油!
