林同學(xué)
2024-07-21 22:53基礎(chǔ)班我記得講的,theta是說跟call是正相關(guān),是指期權(quán)到期剩余時間,這里咋又變成了已經(jīng)過的時間。
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1個回答
Emma助教
2024-07-22 14:53
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同學(xué),你好,Theta 是指時間的逝去(time decay),當(dāng) option 的時間流失的越多,option 的 time value 越小,
導(dǎo)致 value of option 變小,所以 call option 與時間的流逝成反比(Theta<0)。你說的正比應(yīng)該是call option 與時間T 成正比,合約期越長,time value 越大,當(dāng)passage of time越大,則合約剩余的時間越小,則time value 越小,則passage of time與call option成反比,即Theta<0。
祝順利~
