哎同學(xué)
2024-07-21 23:14相關(guān)系數(shù)為兩個(gè)特殊風(fēng)險(xiǎn)因子的乘積，如果特殊風(fēng)險(xiǎn)因子視同一樣，那么相關(guān)系數(shù)就是風(fēng)險(xiǎn)因子的平方，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子就是相關(guān)系數(shù)開根。這個(gè)開根不應(yīng)該有正負(fù)號(hào)么，為什么只視同正號(hào)呢
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-23 12:22
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同學(xué)你好，
在這種情況下，不需要考慮α可能為負(fù)的情況。因?yàn)橥ǔ?huì)假設(shè)所有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)方向與因子相同，并且只是在強(qiáng)度上有所不同（由相關(guān)系數(shù)ρ決定），因此α的計(jì)算結(jié)果會(huì)是非負(fù)的。這種簡(jiǎn)化假設(shè)使得計(jì)算更加直觀和簡(jiǎn)單。
希望能解答你的疑惑，加油！
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