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2024-07-21 23:34請再講一下線性規(guī)劃、二次規(guī)劃具體是怎么實施
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-07-23 21:27
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同學(xué)你好，本體的邏輯還是分層抽樣，只不過那個層的選擇看的指標更多而已。比如正常的分層抽樣的層看的是不同的行業(yè)，那么線性規(guī)劃可能就是一個“beta高于2，波動率高于6%，資產(chǎn)規(guī)模高于10B”的行業(yè)，而二次規(guī)劃可能就是一個“beta高于2，波動率高于6%，資產(chǎn)規(guī)模高于10B，積極風(fēng)險大于7%”的行業(yè)。
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