龔?fù)瑢W(xué)
2024-07-22 12:00老師您好，假設(shè)我有一個(gè)股票的call option，股票當(dāng)前價(jià)格和option交割價(jià)格都是100，運(yùn)用二叉樹模型，股票在t1時(shí)候漲到101概率是0.6，跌到99的概率是0.4.請(qǐng)問(wèn)期權(quán)現(xiàn)在的價(jià)格是多少。我看到了兩種計(jì)算方法，一種是按照概率算，最后期權(quán)價(jià)格是0.6，一種是無(wú)套利假設(shè)，最后期權(quán)價(jià)格0.5，請(qǐng)問(wèn)哪種方法是對(duì)的？如果都是對(duì)的，那么在什么情況下用哪個(gè)更合適？（比如外匯期權(quán)和債券期權(quán)什么的？）
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-07-22 15:03
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同學(xué)，你好，這個(gè)概率是0.6 和0.4是你自己假設(shè)的嗎？還是根據(jù)公式算出來(lái)的？能否給我看一下詳細(xì)的題和你的計(jì)算過(guò)程，我判斷一下有沒有不妥之處。謝謝~
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