彪同學(xué)
2024-07-22 12:07這里預(yù)測未來有波動,老師說可以對沖波動的風(fēng)險,應(yīng)該收到固定方差支出浮動方差,然后怎么又說是long variance swap呢?long variance swap不是收到浮動方差,支出固定方差嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-07-22 17:52
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同學(xué),上午好。 從variance swap公式來看,long variance swap是收浮動σ,支固定K。視頻里應(yīng)該是說反了。
