張同學(xué)
2024-07-22 13:27老師,Harrison說(shuō)的是什么意思呢
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-22 13:46
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同學(xué)你好,參考直播課上的總結(jié)。這里這里說(shuō)的是MVO的資產(chǎn)配置結(jié)果對(duì)于預(yù)期收益率誤差的敏感度會(huì)高于相關(guān)系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)說(shuō)法是正確的,預(yù)期收益率變動(dòng)所導(dǎo)致的MVO結(jié)果的變動(dòng)幅度會(huì)大于由相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率的變動(dòng)所導(dǎo)致的MVO結(jié)果的變動(dòng)。
