張同學(xué)
2024-07-22 13:38老師,題目哪里可以看出是portfolio是optimal呢,optimal時(shí)the excess return to MCTR=SR課上講到過嗎
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-22 14:46
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同學(xué)你好,exhibit 2的標(biāo)題就已經(jīng)說明這個(gè)組合是最優(yōu)的了??梢詤⒖枷聢D,在直播課上總結(jié)過當(dāng)投資組合處于optimal risk budgeting時(shí),各資產(chǎn)的Ri-Rf/MCTR就等于tangency portfolio的sharpe ratio
