張同學(xué)
2024-07-22 16:31老師，這道題the duration of the interest rate swap為什么就等于0.5/2-2.91呢，幫忙解釋下這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考查哪個(gè)公式
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-25 11:53
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同學(xué)，上午好。
如果題目沒有說明固定端或浮動(dòng)端具體的久期是多少，那么通常默認(rèn)固定端的久期是期限的75%，而浮動(dòng)端的久期是reset period×50%，然后duration=收-支。
所以swap=0.5*50%-2.91=-2.66
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