LIWEIWEI
2019-03-02 10:17您好,請問PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢?F(J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢? 為什么不是F(1,3)=P3/P1呢 f(1,3)不是2 year forward rate one year from now嗎? 為什么例題用F(1,2)?
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1個回答
孫亞軍助教
2019-03-05 15:47
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同學(xué)你好,CFA 2級符號和1級符號不同。F(1,3)在1級中,代表從1開始的2年期遠(yuǎn)期利率;在二級中,代表從1開始的3年期遠(yuǎn)期利率。二級中,括號里面第一個數(shù)字是起始年份,第二個數(shù)字是期限,不是結(jié)束年份。
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謝謝
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