熬同學(xué)
2024-07-22 21:18price returns為什么和roll returns呈正相關(guān)？這個(gè)需要結(jié)合市場(chǎng)到底是backwardation 還是contago來(lái)判斷吧
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-23 11:10
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同學(xué)你好。roll return是通過backwardation來(lái)判斷，但本選項(xiàng)與這無(wú)關(guān)。如果從過去到現(xiàn)在期貨價(jià)格一路下跌，那么price return就為負(fù)，要是此時(shí)遠(yuǎn)期的合約價(jià)格大于近期的合約價(jià)格（contango），那么roll return就為負(fù)，此時(shí)兩者就是正相關(guān)了。
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