陳同學
2019-03-02 11:32請問風險管理原版書203頁第22題是什么意思?是說想增加信用風險敞口,然后如何實現(xiàn)這個對嗎?另外答案seller要pay ,應該是buyer assume credit risk ,答案是seller assume credit risk ?另外講義這個從月變成周的公式是不是錯了,不是先乘以12再除以52嗎?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-04 10:46
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同學你好,增加信用敞口,就是要做多信用風險,我賣出CDS,相當于約定的事情發(fā)生了違約的情況,我要給對方方支付,因此我是增加信用風險的。另外這個月?lián)Q周的公式,確實是錯了,我會進行修正,謝謝。
