雎同學
2024-07-23 10:19the most popular approach is the Hill estimator?怎么理解?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-24 13:38
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同學你好。這個不是考點,稍作了解即可,希爾估計量是一個常見的用于估計tail index的方法,適用于tail index > 0的情況,本質(zhì)上就是一個基于冪律分布演化而來的概念。常用的原因是大樣本中該估計量性質(zhì)優(yōu)良,但是小樣本中其性質(zhì)依然較為模糊。詳見下圖。
