Ava
2024-07-23 13:201.這里加拿大模式難以管理的原因是什么？2.LDI模式exceptions being bank and insurance……這里是成長(zhǎng)組合比較典型是不適用？沒理解這個(gè)表格下方
所屬：CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-25 15:48
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同學(xué)你好
1. 加拿大模式管理困難是因?yàn)榇罅客顿Y另類資產(chǎn)，還要做主動(dòng)投資，這個(gè)難度是大的，畢竟另類投資這個(gè)產(chǎn)品本身就比較復(fù)雜，主動(dòng)投資還考驗(yàn)投資經(jīng)理的能力。
2. LDI中的成長(zhǎng)型組合指的其實(shí)就是資產(chǎn)配置科目中所學(xué)的basic two portfolio approach，一部分資產(chǎn)拿來(lái)專門對(duì)沖負(fù)債，并且這個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)因子要和負(fù)債一致，該組合的價(jià)值和負(fù)債的現(xiàn)值一致；而資產(chǎn)超出負(fù)債的那部分（surplus）是拿來(lái)做高收益投資，以求獲得增值，這也就是此處所提到的growth component。
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追問
exceptions being bank and insurance…是surplus不適合銀行和保險(xiǎn)？
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追答
同學(xué)你好，是的，不適合銀行和保險(xiǎn)
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