1個回答
Robin Ma助教
2019-03-04 11:06
該回答已被題主采納
同學你好,這其實是一級估值風險與模型中的知識點,你在計算VAR的時候要算上原來的收益率的,這題目中原來的預期收益率是20,波動率是10,95的置信水平下,也不過20-1.65*10=3.5 說明這時候還能賺3.5。換言之,95%的情況下這個資產(chǎn)至少能賺3.5,具體的判斷過程就是以上過程,因此不選擇A.
